コマンドプロンプトの COPY コマンドでは 次のように + を使うことで複数のファイルを連結することができます。
C:\> COPY /B 1.txt + 2.txt + 3.txt all.txt
ちなみに B オプションは ファイルをバイナリファイルとして扱う指定です。
フォルダに多数あるファイルを連結するとき いちいち + を書くのは大変です。 次のようにワイルドカードでファイルを指定しても連結することができます。
C:\> COPY /B *.txt all.txt
連結する順番がファイル順のときは こっちの方が簡単ですね。